Tuy vậy, ông chủ Silvio Berlusconi lại thường xuyên chỉ trích Mihajlovic một cách công khai và điều đó khiến cho cựu HLV của Sampdoria không hài lòng. Bên cạnh đó, Mihajlovic cũng không vui vì Berlusconi thường xuyên can thiệp thô bạo vào chiến thuật và nhân sự đội bóng.
Chính vì thế, Mihajlovic đã quyết định sẽ ra đi sau khi mùa giải 2015/16 kết thúc, bất kể thành tích của Milan ra sao. Theo báo chí Italia, Mihajlovic nhiều khả năng sẽ dẫn dắt đội bóng cũ Lazio ở mùa giải tới.
Hiện Eusebio Di Francesco (Sassuolo) và Roberto Donadoni (Bologna) là hai ứng viên hàng đầu sẽ tiếp quản chiếc ghế nóng từ tay Mihajlovic.
