Được Atletico mua về từ San Lorenzo vào Hè năm 2014 với giá 7,5 triệu euro, Correa đã có tới hơn một thập kỷ gắn bó với đại diện thủ đô Tây Ban Nha. Kể từ khi được Atletico cho ra mắt (trận gặp Las Palmas ngày 22/8/2015), Correa đã chơi tổng cộng 469 trận cho đội bóng áo đỏ trắng.
Tính ra, anh là cầu thủ người nước ngoài có số lần ra sân nhiều thứ 2 ở Atletico, chỉ sau thủ thành Jan Oblak. Nếu tính thêm cả các đồng đội người Tây Ban Nha, thì Correa cũng chỉ xếp sau 5 gương mặt là Koke (684 trận), Adelardo Rodríguez (553 trận), Jan Oblak (495 trận), Tomas Renones (483 trận) và Enrique Collar (470 trận).
Dưới thời HLV Diego Simeone, Correa giúp Atletico giành 268 chiến thắng, hòa 106 và để thua 95 trận. Trong số những đội mà Correa từng giáp mặt, Getafe và Celta Vigo là 2 đối thủ ưa thích nhất của anh, vì đều thất bại dưới tay Atletico 13 lần. Ở chiều ngược lại, Barca và Real là những đội khiến Correa ôm hận nhiều nhất, khi đều vượt qua Atletico 10 lần.
Ở Atletico, Correa được xem là “chuyên gia đóng thế”, vì anh chỉ ra sân ngay từ đầu 228 lần trong 510 lần có thể ra sân (tỷ lệ 44,7%). Riêng 3 mùa gần đây, tỷ lệ nói trên giảm xuống chỉ còn 29,3% (44 trong tổng số 150 trận tối đa có thể xung trận).
Đáng chú ý, Correa phải đợi đến trận đấu thứ 35 mới ghi được bàn thắng đầu tiên cho Atletico. Tuy chỉ đóng góp 88 bàn cùng 62 pha kiến tạo cho Atletico, Correa lại là chủ nhân của pha lập công được đánh giá là quan trọng bậc nhất lịch sử CLB. Đó là bàn thắng vào lưới Valladolid ở vòng đấu cuối, giúp Atletico vô địch La Liga 2020/21 nghẹt thở.
Suýt bị đào thải vì vấn đề tim mạch
Hồi mới ký hợp đồng với Correa, BLĐ Atletico từng có phen tá hỏa khi phát hiện cầu thủ sinh năm 1995 gặp vấn đề về tim. Trong nỗ lực nhằm khắc phục tình hình, họ đã đưa Correa tới bệnh viện Mount Sinai ở New York để phẫu thuật. Rất may cho Atletico và Correa là ca mổ cuối cùng cũng thành công tốt đẹp. Các cuộc kiểm tra y tế sau đó cho thấy Correa có thể vận động với cường độ mạnh mà không gây quá tải cho tim. Nhờ vậy nên Correa mới không bị Atletico thải loại, trong khi đội bóng của HLV Simeone cũng tránh được một vụ đầu tư thua lỗ.